Można otworzyć pozycję w tym momencie tj. wtedy, kiedy kurs spadał poniżej wskazanego poziomu minimum, ale w tym konkretnym przypadku minusem jest, że wydarzyło się to akurat przed rozpoczęciem rynku kasowego, a te sygnały...
Z bardzo ciekawą sytuacją mieliśmy do czynienia na wykresie WIG20 na przełomie tygodnia 37 i 38 a dokładniej w piątek 15.09 i w poniedziałek 18.09. Ale po kolei.
Przyjmuję, że od zamknięcia świeczki 1 mamy na wykresie notowań dziennych (D1) na WIG20, trend spadkowy. W ramach tego ruchu rynek dotarł do poziomu wsparcia A (wyznaczony przez dołek A w lipcu tego roku) niemal idealnie w punkt – świeczka 2 (dwie sesje później trochę ten poziom naruszył, ale bez większych konsekwencji) i zaczął korektę wzrostową. Po czym po 9 sesjach wrócił do spadków – świeczka 3.
Przy okazji, na kolejnej sesji była „polityczna” obniżka stóp procentowych przez NBP o 75 punktów bazowych, i widać jakim negatywnym zaskoczeniem była dla rynku – notowania zakończyły się dynamicznym spadkiem poniżej linii wsparcia A zmieniając ją tym samym w linię oporu.
Następnie rynek ustanowił lokalne minimum 4 i rozpoczął kolejną korektę wzrostową.
Sesja nr 5 (15.09) jest naszym tytułowym Świętym Gralem. W jej trakcie kurs doszedł idealnie do poziomu oporu i od niego odpadł, a na zamknięciu na D1 została wyrysowana „spadająca gwiazda”.
Po takiej sekwencji zdarzeń pozostaje pytanie, nie, czy otwierać krótką pozycję, ale kiedy.
Zatem na kolejnej sesji – po sesji nr 5 – szukamy poziomu zajęcia pozycji.
Można to zrobić na tym samym wykresie D1 „atakując” dołek z sesji nr 5 albo można przejść na niższy interwał np. godzinowy (H1) co robi się zdecydowanie częściej.
Zgodnie z zasadą, że na wyższych interwałach szukamy kierunku handlu, a na niższych rozgrywamy pozycje.
Przy okazji musimy pamiętać, że analizowany wykres, to indeks a nie kontrakty, zatem do wyznaczenia konkretnych poziomów wejścia w rynek musimy przejść na wykres serii grudniowej na kontrakty na WIG20 (FW20Z2320) lub np. na CFD.
Na kolejnym wykresie jest właśnie godzinowy CFD – PL20.
Numerem 1 oznaczyłem dołek z sesji, która na wykresie dziennym wyrysowała spadającą gwiazdę.
Dlaczego akurat dołek jest istotny. Bowiem do oceny sytuacji na rynku i zajęcia pozycji dobrze jest mieć jakiś „punkt zaczepienia”, jakąś konkretną wartość, i bardzo dobrze do tego nadają się ekstrema z poprzednich interwałów.
Wracając do wykresu. Widać, że rynek otworzył się w obrębie notowań z poprzedniego dnia, po czym spadł pokonując w/w dołek – świeczka nr 2.
Można otworzyć pozycję w tym momencie tj. wtedy, kiedy kurs spadał poniżej wskazanego poziomu minimum, ale w tym konkretnym przypadku minusem jest, że wydarzyło się to akurat przed rozpoczęciem rynku kasowego, a te sygnały są zazwyczaj słabe.
Dlatego warto poczekać na rozwój wydarzeń w kolejnych godzinach i zająć pozycję, kiedy nadarza się następna okazja. Ta pojawiła się trzy interwały później, kiedy to świeczka nr 3 pokonała dołek poprzedniej godziny.
Przyjmując do dalszych symulacji sytuację opisaną powyżej mamy zatem: otwarcie pozycji po 2012 przy zmienności na rynku (wskaźnik ATR14) w tamtym czasie na interwale godzinowym wynoszącej 8 pkt.
Zmienność jest nam niezbędna do wyznaczenia zlecenia Stop Loss (SL) i Take Profit (TP). Nie wchodząc za bardzo w szczegóły obliczania SL, który wyznaczamy jako pierwszy (temat jest dość złożony), przyjmuję, że weźmiemy w tym przypadku dwukrotność ATR14 tj. 16 pkt.
Musimy teraz sprawdzić na wykresie czy taki poziom ma sens i widać, że warto go zmienić. SL wypada bowiem w zakresie konsolidacji z 15.09, zatem warto dodać kilka punktów i postawić go poza tym obszarem np. na poziomie 2034 (oznaczony jako SL* na wykresie), czyli 3 pkt powyżej max z tamtej sesji i 6 pkt wyżej niż wynika z samego ATR14.
Pozostaje ustalenie poziomu TP. Jednym ze sposobów jego wyznaczenia jest wskaźnik R/R, czyli „Reward to Risk”, który najczęściej przyjmuje wartości 1/1, 2/1, 3/1. Oznacza to, że jeżeli w transakcji ryzykujemy „jednostkę” pieniędzy to będziemy starali się zarobić odpowiednio tyle samo, dwa lub trzy razy więcej (innymi słowy, w powyższym wzorze Reward to nasz Take Profit a Risk to Stop Loss).
Na wykresie H1 TP wyliczony w stosunku do przyjętych parametrów – pozycja po 2012 i SL na 2034 – wyniesie 44 pkt a zlecenie trzeba położyć na poziomie 1968 (przyjmuję wskaźnik R/R 2/1).
Sprawdzamy i tym razem czy taki poziom „nie kłóci się” z sytuacją na wykresie. Widać, że jest wyznaczony prawidłowo, bo przypada na górnej granicy poziomu wsparcia w okolicach 1965-1968.
Podsumowując, pozycja na H1 zostałaby zamknięta w dniu 19.09 z zyskiem 44 pkt.
